Moyennes mobiles: Stratégies Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants seront à la recherche d'un renversement vers la moyenne du centre. Les moyennes mobiles parfaites pour Day Trading (AAPL) Day traders besoin de commentaires continus sur les prix à court terme action pour faire de la foudre rapide Acheter et vendre des décisions. Barres intraday enveloppé dans de multiples moyennes mobiles servir à cette fin, permettant une analyse rapide qui met en évidence les risques actuels ainsi que les entrées les plus avantageuses et les sorties. Ces moyennes fonctionnent comme des filtres macro ainsi, en disant le commerçant observateur les meilleurs moments de se tenir de côté et d'attendre des conditions plus favorables. Choisir les bonnes moyennes mobiles augmente la fiabilité de toutes les stratégies de négociation basées sur la technologie. Tandis que les paramètres faibles ou mal alignés minent les approches autrement rentables. Dans la plupart des cas, les paramètres identiques fonctionneront dans tous les délais à court terme. Permettant au commerçant de faire les ajustements nécessaires à travers la longueur de diagrammes seul. Compte tenu de cette uniformité, un ensemble identique de moyennes mobiles fonctionnera pour les techniques de scalpage ainsi que pour l'achat le matin et la vente dans l'après-midi. (Voir aussi: Les moyennes mobiles les plus importantes pour les investisseurs. Le trader réagit à différentes périodes de détention à l'aide de la seule longueur du graphique, avec des scalpeurs se concentrant sur des graphiques de 1 minute, alors que les traders traditionnels examinent des graphiques de 5 minutes et de 15 minutes. Ce processus s'étend même dans les retenues à la nuit, ce qui permet aux commerçants swing d'utiliser ces moyennes sur un graphique de 60 minutes. 5-8-13 Moyennes mobiles La combinaison de moyennes mobiles simples de 5, 8 et 13 bar (SMA) offre un ajustement parfait pour les stratégies de trading de jour. Ce sont des réglages de Fibonacci qui résistent à l'épreuve du temps, mais des compétences d'interprétation sont nécessaires pour utiliser les paramètres de manière appropriée. Son un processus visuel, l'examen des relations relatives entre les moyennes mobiles et le prix, ainsi que les pentes MA qui reflètent des changements subtils dans l'élan à court terme. Les augmentations de la dynamique observée offrent des opportunités d'achat pour les day traders, tandis que les diminutions signalent les sorties en temps opportun. Les baisses qui déclenchent des fluctuations baissières moyennes sur plusieurs périodes offrent des opportunités de vente à découvert, avec des ventes rentables couvertes lorsque les moyennes mobiles commencent à augmenter. Le processus identifie également les marchés latéraux, en disant le day trader de rester de côté lorsque la tendance intraday est faible et les possibilités sont limitées. Deux exemples de négociation Utiliser 5-8-13 dans une machine à long commerce (AAPL) construit un modèle de base au-dessus de 105 (A) sur le graphique de 5 minutes et éclate dans un rallye à court terme au cours de l'heure du déjeuner (B). Les SMA à 5, 8 et 13 barres indiquent un terrain plus élevé tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant un rythme de rallye croissant. Prix se déplace en alignement haussier sur le dessus des moyennes mobiles, en avance sur une balançoire de 1,40 point qui offre de bons profits de négociation de jour. Le rallye s'arrête après 12h. (C), alors que la SMA à 5 barres se retire et trouve un support au même niveau (D), avant une poussée de rallye finale. Les traders diaboliques agressifs peuvent prendre des bénéfices lorsque le prix diminue le SMA à 5 bar ou attendent que les moyennes mobiles s'atténuent et roulent (E), ce qu'ils ont fait au milieu de l'après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties bénéfiques. En utilisant 5-8-13 dans une vente à découvert AAPL se consolide près de 109 à la fin d'une session (A) et les tiques baissent le lendemain matin (B). Les SMA à 5, 8 et 13 barres pointent vers le sol plus bas tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant la montée en flèche du momentum. Price se déplace dans l'alignement baissier sur le bas des moyennes mobiles, en avance sur un swing de 3 points qui offre de bons profits à court terme. Le selloff s'arrête au milieu de la matinée, en soulevant le prix dans le SMA (C) à 13 barres tandis que le SMA à 5 barres rebondit jusqu'à ce qu'il rencontre une résistance au même niveau (D), avant une poussée finale de selloff. Les commerçants agressifs de jour peuvent prendre des bénéfices de vente à court tandis que le prix monte au-dessus du 5-bar SMA ou attendent des moyennes mobiles pour s'aplatir et tourner plus haut (E), ce qu'ils ont fait en milieu d'après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties de vente à découvert bénéfiques. Les signaux à se tenir de côté Les rapports entre le prix et les moyennes mobiles indiquent également des périodes de coûts d'opportunité défavorables lorsque le capital spéculatif doit être préservé. Des marchés sans tendance et des périodes de forte volatilité obligeront les SMA à 5, 8 et 13 bar à être utilisées dans les whipsaws à grande échelle. Avec une orientation horizontale et des croisements fréquents dire aux commerçants observateurs de s'asseoir sur leurs mains. Les gammes de négociation se développent dans des marchés volatils et se contractent sur des marchés sans tendance. Dans les deux cas, les moyennes mobiles présentent des caractéristiques semblables qui conseillent la prudence avec les positions de day trading. Ces attributs défensifs devraient être commis à la mémoire et utilisés comme un filtre primordial pour les stratégies à court terme parce qu'ils ont un impact surdéterminé sur le compte de profits et pertes. AAPL bobs et tisse à travers une session de l'après-midi dans un motif agité et volatile, avec le fouet de prix aller-retour dans une gamme de 1 point. 5, 8 et 13 bar SMAs montre whipsaws similaires, avec plusieurs croisements, mais peu d'alignement entre les moyennes mobiles. Ces niveaux élevés de bruit avertir le day trader observateur de tirer vers le haut des enjeux et passer à une autre sécurité. Les moyennes mobiles simples de 5, 8 et 13 bar de Bottom Line offrent des intrants parfaits pour les day traders qui recherchent des profits rapides sur les côtés longs et courts. Les moyennes mobiles fonctionnent également bien comme des filtres, disant les joueurs du marché à doigts rapides lorsque le risque est trop élevé pour les entrées intraday. (Voir aussi: Adapter les stratégies aux inclinaisons moyennes.) La stratégie de négociation la plus simple. Je vais partager avec vous l'une des stratégies de trading les plus simples que vous pourriez jamais rencontrer. Ceci est basé sur l'idée de l 'application de KISS. Il n'implique aucun indicateur fantaisiste ou compliqué, ni implique des méthodologies complexes. Après avoir lu cela, vous pourriez vous demander pourquoi il didnrsquot se produire pour vous ou si cela fonctionne vraiment. Je vous assure que si vous suivez cette stratégie exactement comme expliqué ici et aussi adhérer à quelques règles de base et des instructions, vous n'aurez jamais une semaine perdante ou un mois (il pourrait y avoir quelques jours perdants de temps en temps). Donc, si vous êtes prêt pour cela, ici, il va - Moyenne mobile simple 200 (pour la direction) Moyenne mobile simple 10 (pour l'entrée) Délai - Tout. Travaux sur 5 min, horaires et graphiques quotidiens. Day traders pourraient utiliser 5 graphiques min, Swing commerçants peuvent utiliser des graphiques à l'heure et à long terme investisseur peut utiliser des graphiques quotidiens. Article - Il peut être utilisé pour n'importe quelle paire de devises, des matières premières, des indices ou des stocks. Entrée longue - Lorsque la bougie de prix se ferme ou est déjà au-dessus de 200 jours MA, puis attendre la correction de prix jusqu'à ce que le prix baisse à 10 jours MA, puis lorsque la bougie se ferme au-dessus de 10 jours MA sur le dessus, entrer le métier. Stop loss serait lorsque le prix se termine en dessous de 10 jours MA. Entrée courte - Lorsque la bougie de prix se ferme ou est déjà en dessous de 200 jours MA, puis attendre la correction de prix jusqu'à ce que le prix monte à 10 jours MA, puis lorsque la bougie se ferme au-dessous de 10 jours MA sur l'inconvénient, entrer le métier. Stop loss serait lorsque le prix se termine au-dessus de 10 jours MA. Limite - La cible de profit varie en fonction de chaque élément. Pour les commerçants de jour, je suggère objectif de bénéfices de 50 de moyenne quotidienne de la fourchette de négociation de cet élément pour le mois dernier. Par exemple, si EURJPY (mon préféré pour le moment) a une moyenne quotidienne de la gamme de négociation de 120 pour le dernier mois, je suggère un objectif de 60 pips par jour de commerce. Objectifs de profit pour les autres éléments peuvent être élaborés de manière similaire. Ce serait une erreur d'utiliser les mêmes niveaux de cible de profit pour toutes les paires de devises. À mon avis toujours monnaie a une personnalité différente. Cela signifie que la fourchette de négociation quotidienne, la volatilité, la réaction à toute nouvelle, etc est différente pour toutes les paires de devises. 1. Suivez les instructions pour l'entrée et la sortie exactement comme ci-dessus. Donrsquot deuxième deviner, ou suppose supposer quelque chose. 2. Évitez d'entrer dans le commerce lorsque le prix est temporairement au-dessous de 10 jours MA, mais la bougie de prix hasnrsquot entièrement formé encore. Entrez le commerce seulement après la bougie de prix se ferme ci-dessous en dessous de la MA de 10 jours. 3. Quitter le commerce immédiatement lorsque la bougie de prix se ferme au-dessus ci-dessous 10 jours MA dans la direction opposée au commerce. Donrsquot rester dans le métier qui le souhaiterait tourner en votre faveur. 4. Jamais commerce jamais dans la direction opposée du marché. C'est-à-dire donrsquot acheter lorsque le prix est inférieur à 200 jours MA et vendre lorsque le prix est supérieur à 200 jours MA. 5. Prendre des bénéfices lorsque la limite est atteinte. Donrsquot être gourmand et continuer à augmenter la cible. Rappelez-vous - Un oiseau à la main vaut deux dans la brousse. 1. Pour les traders de jour de forex, cette stratégie fonctionne mieux dans la session de Londres, car il ya une volatilité maximale. Autour de 3 heures du matin 11h NY serait le meilleur moment. 2. Comme cette stratégie est basée sur une analyse purement technique, je vous suggère de désactiver vos entrées de l'analyse fondamentale et des nouvelles. Ne permettent pas l'analyse fondamentale d'influencer les métiers. Rappelez-vous que le prix est toujours juste. Quel que soit l'effet de l'analyse fondamentale ou Nouvelles a sur la monnaie sera toujours reflété dans le prix. 3. Donrsquot sauter dans les métiers. Laisser le temps pour la mise en place à être formé. Il y aura toujours des opportunités disponibles. 4. L'effet de levier est un tueur silencieux. Donrsquot utiliser le levier excessif pour le commerce. Même la meilleure stratégie dans le monde ne vous empêchera pas d'effacer votre équité. 5. Se souvenir - Seulement 5 des commerçants de jour font l'argent constamment. Et la stratégie de négociation n'est pas la raison numéro un pour cela. Le défaut de mettre en œuvre la stratégie pleinement et ne pas suivre les règles et les lignes directrices est la raison numéro un pour les pertes de la majorité des day traders. Je joindrai ici des images d'écran montrant les signaux d'entrée et de sortie pour différentes devises et pour différents horaires. Fig 1 Euro-JPY 5min graphique pour 14Feb 2013 montrant un bénéfice de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min graphique pour 14Feb 2013 montrant un bénéfice de 50 pips Fig 4- Euro - Euro-USD Graphique de HR pour de 22-31 Jan 2013 affichant un bénéfice de 200 pips Fig 5- Euro-JPY Graphique de Hrly pour du 04-15 Jan 2013 affichant un bénéfice de 300 pips Fig 6- GBP-JPY Tableau HR pour de 09-15 Jan 2013 montrant un bénéfice de 300 pips Comme on le voit à partir des captures d'écran, ce système n'est pas un Saint Graal de la négociation, en fait, il n'ya pas de Saint-Graal de la stratégie de négociation n'importe où. Chaque système a des métiers rentables et perdants. Mais comme vu ci-dessus, dans cette stratégie, le profit des métiers rentables est cumulativement supérieur aux pertes des métiers perdants. Comme un guide, j'ai observé qu'il ya au moins 2-3 métiers de jour rentables dans une semaine donnée (50-60 pips par commerce en utilisant le graphique de 5 min), 2-3 métiers swing profitable disponible en un mois (200-300 pips Par métier en utilisant un graphique de 1 heure) et 1-2 métiers à long terme rentables dans une année donnée (environ 1000 pips par métier en utilisant des graphiques quotidiens). En utilisant le plan de gestion de l'argent sonore, vous pouvez obtenir un rendement de 50-100 par an sur votre équité. Merci de prendre le temps de lire cet article. J'espère avoir été en mesure d'ajouter un peu à votre connaissance et vous souhaite à tous Bonne chance dans votre commerce Traduire en Russe Article bon. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas fermé vos métiers dans les figures 2 et 4 lorsque la bougie a fermé au-dessus de 10 ma. À environ 125.19 et 1.3453 respectivement Merci Auto1 pour vos commentaires. Votre requête est très valable et une partie importante de la stratégie que j'ai oublié d'ajouter dans mon article. Dans les figures 2 et 4, les deux métiers étaient déjà rentables. Il n'est donc pas nécessaire de fermer le commerce. Laisser le commerce se poursuivre jusqu'à notre but de profit (50-60 pips pour le commerce de jour comme dans la figure 2 ou 200-300 pips pour le commerce de swing comme sur la figure 4). Seulement si la tendance s'inverse, alors les métiers peuvent être fermés au prix d'entrée ou une perte en fonction de la bougie de fermeture de l'inversion. J'espère que j'ai répondu à votre requête. Cette stratégie, comme les autres moyennes mobiles simples ou les stratégies de moyennes mobiles exponentielles ne fonctionnent que dans des conditions de marché tendancielles. C'est le principal inconvénient que le prix se déplace plus de 75 dans les mouvements de plage et de consolidations. Il fonctionnerait avec une bonne gestion de l'argent pour un grand commerce rentable pour couvrir toutes les petites pertes des consolidations et des marchés. J'espère que cela aide. Merci doctortyby pour vos commentaires. Comme vous l'avez dit à juste titre, cette stratégie ne fonctionne que dans les marchés tendances. C'est pourquoi j'avais mentionné dans mon article à day trade sur les marchés de Londres (3-11 heures New York), car il ya une volatilité maximale, augmentant ainsi les chances d'obtenir des métiers plus rentables. Aussi le ratio de récompense de risque est d'environ 1 à 4 qui couvrirait jusqu'à perdre des métiers. Cheers Tout comme doctortyby dit, cela fonctionnera parfaitement dans les marchés tendances, et sera whipsawed aller et retour avec de nombreuses pertes dans les marchés de gamme. Il peut être rentable à long terme, mais Id essayer d'ajouter quelques filtres supplémentaires pour réduire les faux signaux que ce genre de stratégie génère dans les marchés de gamme :) Im un commerçant de tendance moi-même, réduisant ainsi les signaux fausses tendances est de la plus haute importance. Bonne stratégie. De lui, vous pouvez créer un robot.
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